Projeção probabilística de caminhos futuros para um ativo baseada em sua volatilidade e retorno histórico.
Preencha o ticker do ativo e clique em Executar Simulação para gerar projeções probabilísticas.
A Simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática complexa que permite avaliar as possibilidades de risco ao projetar centenas de caminhos que um ativo financeiro pode traçar no futuro. Ao contrário de uma projeção de juros simples que cruza o tempo em uma linha reta única (o que é irreal), a simulação aplica a dispersão estatística de volatilidade baseada na realidade registrada do mercado.
A "Nuvem" cinza escuro ou as margens ao redor da média representam 90% dos caminhos mais prováveis que o preço percorrerá. Somente nos casos mais extremos (os 5% piores ou 5% melhores) as cotações rompem o canal esfumaçado. Se a largura da nuvem abrir um leque muito espalhado da origem, significa que a volatilidade daquele papel é violentamente perigosa.
A linha média (normalmente amarela ou o valor centrado no fim do gráfico) é o retorno estatisticamente "neutro" esperado do papel. Ele é um excelente medidor do apetite que a força compradora manifesta na progressão normal dos balanços projetados em meses para o negócio.
Olhar o cenário estritamente pior (geralmente uma linha vermelha que afunda na nuvem do gráfico) demonstra a força destrutiva de um Drawdown no seu patrimônio caso o mercado decida quebrar e a tese atinja seu pior pânico com as notícias macroeconômicas. Posicione o seu dinheiro sabendo o limite máximo do perigo provisório.